Limite en loi de variables gaussiennes
Soit $(X_n)_{n\in \mathbb N}$ une suite de variables aléatoires de loi normale $\mathcal N(a_n,b_n)$ où $b_n \geq 0$. On suppose que la suite $(X_n)$ converge en loi vers une variable aléatoire $X$. Alors $X$ obéit à une loi normale ou est concentrée en un point.
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 261 | Loi d’une variable aléatoire: caractérisations, exemples, applications.2025 |
| 5 | 262 | Convergences d’une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.2025 |
| 3 | 260 | Espérance, variance et moments d’une variable aléatoire.2019 |
| 3 | 223 | Suites réelles et complexes. Convergence, valeurs d’adhérence. Exemples et applications.2025 |
Utilisateur : MULLER
Références :
Théorie des probabilités - Bernard Candelpergher