Marche aléatoire dans Z^d
On considère le modèle suivant. Soit $d $ un entier $\ge 1$ et $(u_i)$ la base canonique de $\mathbb{R}^d$, on pose $S_0 = 0 \in \mathbb{Z}^d$, le $k$-ième pas est défini par $e_k \in \{ \pm u_i : 1 \le i \le d \} = A$ et $P(e_k = u_i ) = P(e_k = -u_i) = 1/2d$ pour tout $i$.\rLes $e_k$ sont des variables aléatoires iid de sorte que $P(e_1 = \epsilon_1, \ldots , e_k = \epsilon_k) = 1/(2d)^k$.\r\rOn pose $S_n = \sum_{k=1}^n e_k$ pour $n \ge 1$.\r\rAlors si $d \le 2$, $P( S_n = 0 \text{ infiniment souvent} ) = 1$\rSi $ d \ge 3$, alors $P( \lim |S_n| = +\infty ) = 1 $
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 260 | Espérance, variance et moments d’une variable aléatoire.2019 |
| 5 | 264 | Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.2025 |
| 3 | 246 | Séries de Fourier. Exemples et applications.2025 |
| 3 | 261 | Loi d’une variable aléatoire: caractérisations, exemples, applications.2025 |
| 3 | 262 | Convergences d’une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.2025 |
| 3 | 266 | Utilisation de la notion d’indépendance en probabilités.2025 |
Utilisateur : VK
Je présente une méthode originale pour justifier le caractère essentiel de la dimension d
<a href=\"https://valentinkil.github.io/files/pdf/MarcheAleatoire.pdf\">Marche Aléatoire dans Z^d.pdf</a>
Références :
Utilisateur : Clémentine
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Utilisateur : Corentin
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Utilisateur : Mathieu Dutour
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Fourier Series and integrals - Dym Mc Kean
Utilisateur : Tom
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